Bom dia PEDRO ARCANJO,

Seja bem vindo ao mundo Java, e a nossa comunidade !

Por onde começar... vamos lá:

- Existe a iniciativa JEDI ( Java Education and Development Initiative), iniciativa para desenvolvimento e educação JAVA a distância. Várias video-aulas. MUITO bom os cursos , compensa fazer TODOS. hehe

http://jedi.wv.com.br/

- Apostilas da Caelum ( Ótimo material de estudo também )
http://www.caelum.com.br/apostilas/

Com essas duas fontes de estudos você vai longe.
Agora na minha opinião, o melhor dos melhores é o livro :
Head First: JAVA ( use a cabeça: Java )
http://compare.buscape.com.br/use-a-cabeca-java-kathy-sierra-8576081733....

Um livro muito bom, a didatica é muito interessante, muitas figuras e tals.. chega a parecer meio infantil mas para quem quer começar ele é PERFEITO !

Boa sorte em teus estudos, qualquer coisa é só falar !